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【FICC工作笔记】2018年6月11日星期一

(来源:网站编辑 2018-06-12 09:46)
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【FICC工作笔记】2018年6月11日星期一

2018-06-12 06:50来源:金融读书会利率/公募/信用

原标题:【FICC工作笔记】2018年6月11日星期一

编者语:

FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“一级市场”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件和经济数据】

重要事件:6月10日下午,证监会主席刘士余主持召开会议,听取10位企业家对《上市公司治理准则(修订稿)》的意见和建议。与会企业家一致认为,完善上市公司治理,提高上市公司质量,是保障资本市场稳定健康发展的基础,在“修订稿”下一步修改过程中,切实提升上市公司治理水平,提高上市公司质量,保护投资者合法权益,促进资本市场稳定健康发展。

经济数据:1、中国银保监会:一季末173家保险公司平均综合偿付能力充足率248%,较上季末下降3个百分点;平均核心偿付能力充足率为237%,较上季末下降2.9个百分点。2、统计显示,截至2017年,中国大陆地区已经有20个城市的地均GDP超过了1亿元/平方公里,比上一年增加了两个。其中最高的深圳,其本土地区(不含深汕合作区)地均GDP达到了11.2亿,是我国首个地均GDP超过10亿大关的城市。

【资金面】

周一,央行今日未开展公开市场操作,实现净回笼200亿。市场资金早盘宽松,午后有所收敛,隔夜融出在加权至+30,7天资金价格在3.0%-3.3%,14天资金价格在3.5%-3.6%,1m报价5.5%附近。全天成交量显著增加,加权利率整体上行。

【一级市场】

利率债方面,今天下午发行3个月(原期限为5年,余期3个月)、3年及5年期农发债,发行利率分别为2.4%、4.26%、4.4%,全场倍数分别为2.23倍、2.66倍、3.22倍。

信用债方面,今日共发行7只超短融,3只短融和2只中票,规模共计96亿。今日一级市场机构参与谨慎,以基金和券商资管为主。今日新发债券大多数仍在收量中,其中18华山旅游CP001、18柯桥轻纺MTN001和18农四师MTN001已打开上限收量。18京供销CP001为今日热门券,颇受投资机构青睐。另外,18鲁钢铁SCP009和18冀中能源SCP007的参与度也比较高,明日将继续调整。总体来看,今日持续上周行情,一级市场信用、期限利差分化仍然持续,机构保持高度谨慎状态,AA的短融中票仍然收量困难。

公司债/企业债方面,周一公司债发行18中核集团小公募,3+2年,联合信用AAA/AAA,发行结果待定;发行18平安租赁非公开,3+2年,中诚信证券AAA/AAA,发行结果待定;上周发行的18国家电投小公募,5+N年,中诚信证券AAA/AAA,5.57%;发行18上海临港小公募,中诚信证券AA+/AAA,上海临港经济发展(集团)有限公司担保,2+2年发在5.01%;3+2年发在5.17%;发行18招商证券小公募,中诚信证券AAA/AAA,2年发在4.78%,3年发在4.78%;发行18中银国际证券非公开,1+1年,联合信用AAA/AAA,4.99%;发行18环球租赁非公开,2+2+1年,上海新世纪AAA/AAA,6.5%。周一企业债发行18首发债,AAA/AAA,3+3+3+3+3年,5.03。

【二级市场】

今日利率债市场整体小幅波动。具体来看,SKY_3M下行2BP至2.93%;SKY_10Y稳定在3.65%。

利率互换方面,挂钩7天repo的互换利率曲线短端平均下跌1个点,长端平均下跌1个点。挂钩3个月shibor的互换利率曲线保持平稳。

今日信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)1年期收益率下行2BP至4.62%,3年期收益率上行1BP至4.70%,5年期收益率上行3BP至4.80%。

【存单观察】

今日同业存单发行2128.9亿,余额为91954.3亿,较昨日增加。发行利率多数上行,具体来看,AAA+、AAA、AA+、AA银行1个月发行利率分别为4.30%(+5bp)、4.40%(+4bp)、4.75%(+7bp)、4.80%(+0bp),3个月发行利率分别为4.38%(+3bp)、4.44%(+4bp)、4.65%(+0bp)、4.70%(-2bp),1年期发行利率分别为4.45%(+0bp)、4.50%(+0bp)、4.85%(+5bp)、4.95%(+0bp)。

【外汇市场】

周一,英国统计局公布数据显示,英国4月工业产出月率跌幅为逾5年来最大,且4月季调后贸易帐逆差扩大,市场担忧英国央行或推迟加息,英镑兑美元短线下挫;此外,市场静待美联储4月议息会议,美元指数窄幅波动。6月11日,人民币兑美元今日中间价下行61个基点,达到6.4064;人民币兑美元即期闭市时报6.4016,较上一交易日上行81个基点;截至北京时间18点,美元指数报于93.59,较前一收盘价上行0.04%;欧元兑美元上行0.18%,报1.179;英镑兑美元下行0.28%,报1.3368;美元兑日元上行0.44%,报110.03;澳元兑美元上行0.08%,报0.7607。(完)

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